什么是外汇货币对相关性?以及如何利用它交易?

什么是外汇货币对相关性?以及如何利用它交易?

2022-01-21 • 已更新

什么是炒汇时的货币相关性?

外汇货币相关性是每位交易商都需了解的一件事。 为什么? 因为它能在交易商不知情的情况下影响交易结果。 大体来说,相关性是两项或更多项事物之间的相互关系,在汇市,相关性即为货币对间的联系。 其会揭示它们在某一方向上的走势情况。 相关性越强 -- 它们的价格走势图越有关联。 相关性分两大类:正相关和负相关。

正相关

正相关意味着两组货币对走势为同一方向。

1.png

负相关

负相关或反相关意味着两组货币对走势为反方向。

2.png

请注意,如货币对间走势随机,看起来无关联,这意味着它们间不存在明显相关性。

什么是相关系数?

相关系数是表明货币对间相关性强弱的一个衡量标准。 系数区间为-1.0到+1.0。 请注意,遭遇系数极值-1.0或+1.0的情况极为罕见。 不过接近1.0的数字,如0.8或0.7,则出现的较为频繁。

  • 数字越接近1.0,货币对间的相关性 (它们价值间的关联程度) 越强。 反之,相关系数越接近0.0,则货币对间的关联越弱。
  • “+”号表示货币对间正相关 (同方向),“-”号表示负相关 (反方向)。

哪种相关性可视为是强相关?

如系数低于-0.7或高于-0.7,则普遍视为货币对间存在强相关。 其余,如在-0.7至+0.7间,则表示货币对间相关性较弱。 相关系数接近0意味着货币对间不存在可被探知的关联。

外汇中的高关联货币对

以下列表罗列了有着强负或正相关的成交量最大的那些货币对。  

货币对组1

货币对组2

相关类型

AUD/USD

NZD/USD

正相关

AUD/USD

GBP/USD

正相关

EUR/USD

GBP/USD

正相关

GBP/USD

GBP/ JPY

正相关

USD/JPY

GBP/ JPY

正相关

EUR/USD

USD/CHF

负相关

GBP/USD

USD/CAD

负相关

GBP/USD

USD/CHF

负相关

USD/CAD

EUR/JPY

负相关

USD/CAD

AUD/USD

负相关

盯好汇市上的相关性对于每位交易商来说都很重要。 比如,交易商有可能考虑要做两单不一样的交易,于是突发性的做多 (买入) USD/CAD并做空 (卖出) EUR/JPY。 然而,实际上,会出现走势方向对立的货币对,它们需要有着强负相关。 在本例中,它们只会变成两单基本差不多的交易。 所以,一方面,交易商有可能两单都挣到了钱,但,另一方面,也存在着一起亏损的可能,因为USD/CAD和EUR/JPY是高关联的。

外汇相关性交易策略

应对策略(Coping strategy)

从上文,您知道AUD/USD和NZD/USD有着正相关。 如您查看它们的价格走势图,您会看到两张几乎一模一样的图片。 这里就会带来个小技巧:当其中一组走势放缓,您可以通过查看另一组来预测较慢的这组未来可能的动向。

双重检查策略(Double-check strategy)

如您建了相关货币对的仓,那么一定要小心,因为您会增加所冒的风险。 比如,假设您做多了两组正相关货币对:AUD/USD和NZD/USD。 如您的预测正确,那么您当然,会挣到双倍的利润。 但是,万一价格与您的预测不符,那么也会出现翻倍的亏损。 作为交易商,该如何最小化这个可能存在的风险? 使用相关货币对给出的信号!

举例来说,如您分析了EUR/USD并认为它会涨,不要立即建它的做多仓。 相反,您可以先对关联货币对 (比如GBP/USD) 适当的进行一些分析,来确认您的交易信号。 之后,仅在GBP/USD或其它正相关货币对的分析也同样给出了看涨信号的前提下,才建EUR/USD做多仓,这也能让您有更大的把握。

对冲策略(Hedging strategy)

那么,负相关货币对又有什么用呢? 交易商可以利用它们做对冲! 比如,一位交易商做多了两种存在负相关的货币对。 如预测出错,第一组的走势和交易商的预测相反,那么第二组那单交易可以弥补上这笔亏损。

对冲是一种交易商用来降低因资产价格走势与预期相反而产生的风险的投资。

在第一仓外再做多一单趋势和第一仓走势相反的交易,即为对冲策略。 比如,假设货币对都为正相关,而交易商希望对冲,他们就会考虑做多第一组货币对并做空第二组。 反之,如货币对为负相关,那么交易商们想要对冲的话,就会考虑将两组货币对同时做多或做空 (建一样的仓)。

外汇相关性交易范例

比如,您打开NZD/USD走势图,注意到有两个指向做多 (买入) 的信号:该货币对跌破了布林带下边界,且烛台柱形成了针形。 之后您切换到另一相关货币对 -- AUD/USD。 太好了! 这张走势图也显示出了做多信号:随机震荡指标的信号线从下往上越过了虚线。 通过使用该信号,您有可能从NZD/USD和AUD/USD两组货币对上挣到双份收益。

3.png

股市和大宗商品市场的相关性

不仅货币对间存在关联,大宗商品、股票、甚至股指间也都有相关性。 它们都能像货币对那样,彼此间互相出现联系。 举个例子,黄金 (XAU/USD) 往往和美元有着逆相关,但与白银 (XAG/USD) 则有着强正相关。

同时,由于加拿大是美国最大的石油供应国,原油 (XBR/USD和XTI/USD) 与加元有着正相关。 这样,当油价走高,CAD/JPY趋向走高,USD/CAD则趋向走低。

此外,美股指数如标普500 (US500) 和纳指100 (US100) 则有着强正相关。 还有,数字加密币如比特币和以太币,都有着高正相关。 最后,股票,当大盘股走高,其所在板块的其它相似股票也都会走高。

如何交易关联货币对

从上文中,您已了解到了多种不同的使用相关性的方法。 要开始交易关联资产,请按以下步骤进行:

  1. 首先,确保您已下载安装FBS TraderMetaTrader 4/5。 FBS仅支持您在这些软件上交易股票。
  2. FBS Trader内开设一个帐户,或在个人办公室内开设一个MT5帐户。 适当的进行市场分析,并选出您感兴趣的资产:货币对、股票、或大宗商品。
  3. 从上文里选择一种策略,选出关联资产。
  4. 使用特殊工具如止损止盈单来恰当管理您的风险,在市场处于高波动期时这一步会尤为有用。 请牢记,这些资产无法给您100%的保护,不过它们可以最小化您可能遭遇的风险。
  5. 建仓并做好控管!

文末小结

了解不同货币对间如何互相关联十分重要。 正如上文所述,部分货币对和资产走势一致,而另外部分 -- 走势相反。 了解金融市场上的各种关联能帮助交易商更恰当的管理好风险,也是提高收益的强大工具!

新手请注意

如您是交易新手,模拟账户会给您一个完美的开始,该帐户可以让您无风险实践做交易。 在您开设模拟账户后,您会有10,000美元的虚拟货币。 此外,也请注意,实际上在FBS,真实账户的最小入金是从1美元起的。 所以您可以用很小的金额开始交易生涯。 这样,您能限制所需承担的风险,同时又能享受真实账户可为您带来的收益!

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